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市場整合的ソルベンシー評価 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング / 原タイトル:Financial Modeling,Actuarial Valuation and Solvency in Insurance
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MarioV.Wuthrich/著 MichaelMerz/著 田中周二/監訳 清水泰隆/監訳 岡田秀路/〔ほか〕訳
目次
第1部 金融商品評価の枠組み(状態価格デフレータと確率的割引計算
スポット・レート・モデル フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル 金融資産の価格付け) 第2部 保険負債の評価とソルベンシー(アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング バリュエーション・ポートフォリオ(VaPo) 保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ(p‐VaPo) ソルベンシー いくつかの具体例)
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