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Rによるベイジアン動的線型モデル / 原タイトル:Dynamic Linear Models with R(統計ライブラリー)
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G.Petris/著 S.Petrone/著 P.Campagnoli/著 和合肇/監訳 萩原淳一郎/訳
目次
1 はじめに―ベイズ推定に関する基本概念(基本概念
単純な従属構造 ほか) 2 動的線型モデル(簡単な例 状態空間モデル ほか) 3 モデル特定化(時系列分析の古典的なツール 時系列分析に対する一変量DLM ほか) 4 パラメータが未知のモデル(最尤推定 ベイズ推定 ほか) 5 逐次モンテカルロ法(基本的な粒子フィルタ 補助粒子フィルタ ほか)
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