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■ 金融派生商品のﾘｽｸ管理 非完備市場におけるｱﾒﾘｶ型条件付請求権の部分ﾍｯｼﾞ問題の研究
■鈴木孝政/著
目次
第1章 金融市場のﾓﾃﾞﾙ化(多期間市場ﾓﾃﾞﾙ
裁定機会とﾏﾙﾁﾝｹﾞｰﾙ測度 完備市場) 第2章 無裁定価格理論(売り手に対するﾍｯｼﾞ戦略 買い手に対する最適停止時刻 無裁定価格) 第3章 完全ﾍｯｼﾞ(P‐優ﾏﾙﾁﾝｹﾞｰﾙ 一様ﾄﾞｩｰﾌﾞ分解 ｱﾒﾘｶ型条件付請求権の完全ﾍｯｼﾞ) 第4章 部分ﾍｯｼﾞ問題(期待成功率を基準とした部分ﾍｯｼﾞ 所与の期待成功率に対する初期費用の最小化 ｼｮｰﾄﾌｫｰﾙﾘｽｸを基準とした部分ﾍｯｼﾞ 所与のｼｮｰﾄﾌｫｰﾙﾘｽｸに対する初期費用の最小化)
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