FM802 OTOSHOP
ランダムウォークと確率解析 ギャンブルから数理ファイナンスへ
藤田岳彦/著 柳下翔太郎/著 吉田直広/著

目次
ランダムウォークの定義と“red and black” コルモゴロフの確率空間と鏡像原理 基本離散分布と初到達時間分布 母関数とランダムウォーク 条件付期待値と公平な賭け方 いろいろなマルチンゲール表現定理 離散確率解析 ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール 確率差分方程式 期待値と無裁定 無裁定とマルチンゲール 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題 再生性と確率・期待値の計算 逆正弦法則 ランダムウォークの局所時間、レヴィの定理 ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理 ランダムウォークと分枝過程、離散レイ‐ナイトの定理 離散アゼマ‐ヨール・マルチンゲール ランダムウォークのエクスカーション ランダムウォークからブラウン運動へ


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